11 декабря 2007, 16:44
Механические торговые системы.
Многие из начинающих трейдеров мечтают найти такую возможность на рынке, которая бы буквально всё делала за них, вплоть до принятия решиний на вход в рынок. Очень часто приходиться видеть и слышать, как «профессионалы» от рынка, задавая вопросы о трейдинге, как бы не взначай спрашивают: «а с какой системой работаете Вы? Почему не используете эту, ведь она даёт хорошие результаты. Почему не используете этот индикатор, ведь он самый лучший» и т.д.
Все эти вопросы и повод задать их, всегда можно понять, если задать встречный вопрос такому собеседнику. А Вы работаете на реальном счёте? Именно с этого момента, рассыпаются в пух и прах все торговые системы, их анализ, тестирование и восхваление. Потому, что все понимают, даже и твой собеседник, что система имеет ценность, если она работает на реальном рынке и приносит реальную прибыль.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод и посоветовать Вам, уважаемый друг. Не спешите вкладывать деньги и время в создание торговой системы. Торговая система только тогда станет полезной и прибыльной, если основана на опыте и знаниях самого трейдера. Поверьте! Чудес не бывает. Чудеса происходят только тогда, когда затрачены огромные усилия на становление профессионализма и достижения полезного опыта.
Без ваших знаний и опыта, нет торговой системы, а тем более прибыльной. Вы можете приобрести самую дорогую систему, со слов автора, делающую невероятную прибыль, но Вы всегда будете в проигрыше, если нет достаточного опыта.
В настоящий момент действительно много разработано таких систем, которые не приносят их авторам даже доллара прибыли. Если Вы умеете анализировать, то Вам не составит трудаувидеть и сравнить возможности и опыт, как самого автора, так и его системы. Достаточно привести только такой пример. Мне, да и наверное Вам тоже, не раз приходилось получать спам на свой ящик о таких «супер-системах». А когда заходишь к ним на сайт, то видишь, как прибыльна эта система по их словам.
Однако, если внимательно посмотреть на их предложения и описания, то становиться очевидным, что их система просто не может приносить прибыль, ввиду того, что благодаря такой системе даже они сами не могут заработать на платный хостинг своего сайта, а не только на поездку на канары. Хотя, канары не главное. Ещё более очевидно, когда видишь на таких сайтах всякие фонды, которые принимают вклады начиная с $1. Извините, но если быть честным, то просто глупо принимать для прибыльной системы такие вклады. Это просто не выгодно.
Мне хочется дать Вам совет. Не спешите прибегать к торговой системе, она Вас найдёт сама. Т.е. Вы сами её создадите, благодаря своему труду, знаниям и опыту. И поверьте, такая система будет самая лучшая из всех, которую Вы когда либо можете найти.
Теперь ближе к конкретике. Говоря о торговых системах, мы как правило хотим найти такой механизм, который бы позволял нам более пристально контролировать рынок и его поведение. Согласитесь, что было бы хорошо, если бы нас кто-то ещё мог «контролировать» со стороны. Контроль, как таковой, это прежде всего дисциплина, которой нам часто не хватает и от несоблюдения которой мы больше всего несём убытков.
Для того, чтобы более правильно совершать сделки, профессионально работать, мы приходим к выводу о том, что нам нужна торговая система. А если это так, то я Вам скажу, что такую систему, которая будет отвечать многим вашим запросам, принципам торговли и будет Вас дисциплинировать, можно создать самому.
Система, о которой пойдёт речь ниже, работает на рынке форекс очень давно и уже десятки лет миллионные армии трейдеров изучают её, приспосабливаются к ней и работают на основе её сигналов. Эта система называется «системой трех экранов». Её основатель, Ал. Элдер, один из профессионалов фондового рынка и рынка форекс. Отличается эта система от других тем, что она проста, понятна и вполне доступна каждому. Более того, она настраивается и подгоняется непосредственно каждым из Вас, на основе ваших знаний, опыта и психологии.
Вы полностью создаёте её сами, под вашу торговую тактику и стратегию, под ваши вкусы, привязанности и желания. Всё, что Вам нравиться в техническом анализе, и всё, что вы можете применять с пользой для себя, Вы можете настроить в ней и основательно оттачивать, тестировать и проверять, при этом систематически добавляя и удаляя всё, что не приносит пользу и результат.
Почему эта система называется «системой трех экранов»? Только потому, что на экран вашего компьютера выводятся три графика технического анализа. Посколько мы знаем, что на графики можно выводить разные временные интервалы, то соответственно, на эти три графика мы выводим разные временные интервалы.
Особенность системы такова, что в зависимости от поставленных задач и ваших пристрастий, Вы можете настроить её как на длинную и среднюю торговлю, так и на короткую. Мы приведём пример средней торговли и поэтому выводим на экран три графика с такими временными интервалами: D-1, H-1, M-10 или M-5. Т.е мы вывели, дневной, часовой и 10-ти минутный графики. В какой последовательности Вы их разместите, решать только Вам.
Главные моменты построения правильной торговой системы. На всех графиках у Вас должны быть выставлены, как минимум, 3-4 самостоятельных индикатора и несколько индикаторов на графике цены. Следуйте такому принципу: чем длиннее временной интервал графика, тем больше на нём должно находиться трендовых индикаторов, по которым Вы будете определять основной тренд. Чем меньше временной интервал графика, тем больше должно быть на нём индикаторов осциляторного типа.
Далее, разберём, для каких целей будет служить каждый из графиков.
Запомните! Первый экран, предположим дневной, как я уже сказал, определяет главную тенденцию. Это делается на основании выведенных на него таких индикаторов, как MACD-гистограммы, OSMA, +\-DMI, ADX и т.д. Если MACD-гистограмма и другие индикаторы показывают однозначное направление, то следует рассматривать возможность на вход в рынок. Именно первый и длинный временной график будет всегда ориентиром главного направления движения цены.
Всегда в данном случае следите за показаниями MACD и других индикаторов, с какой стороны нулевой отметки они находятся. Если Выше нулевой, значит тренд движется вверх. Если ниже, значит медвежий сигнал. Сигнал на продажу будет сильнее, если гистограмма находится ниже ноля. Когда гистограмма делает повышательное движение, по сравнению с предыдущим — покупайте. Покупка будет надежнее при значении гистограммы выше ноля. Тенденция на «первом экране» подобна приливу. А против волн прилива лучше не плыть. – О положении индикатора, необходимо судить в савокупности нескольких временных интервалах. Поэтому, положение выше или ниже ноля, может обозначать флет или незначительный откат, а вот когда индикатор начинает определяться и повышать или понижать угол наклона, в этом случае и создаётся ситуация, когда на рынке появляется тенденция, т.е. движение рынка. Предположим, положение индикатора выше ноля и его направление и угол наклона, высоки, то в данном случае этот сигнал очень важен.
Второй экран определяет, как правило среднесрочную тенденцию с помощью совмещения, как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. Осцилляторами, как Вы знаете, являются стохастик, RSI и другие индикаторы, построенные на часовом графике, как мы и условились. Если первый экран указывает на бычий рынок, и осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для покупки. И наоборот, если дневной график показывает медвежий тренд, а осциляторы на часовом находятся в зоне перекупленности, то в этом случае мы рассматриваем возможность продажи.
Сигналы «второго экрана» позволяют Вам внимательно отслеживать поведение рынка и чётко реагировать на вход и выход из рынка. Система «трех экранов» предлагает рассматривать только те волны, которые не противоречат главному направлению на более длинном временном интервале.
Третий экран определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы цен за максимумы или минимумы предыдущего часа. Третий экран — это непосредственный барометр, для правильного входа в рынок. Именно на нём Вы должны отрабатывать и видеть все возможные моменты для входа и выхода их рынка.
Если цена делает новый максимум по сравнению с предыдущим часом, дневная тенденция растет, а часовые осцилляторы опустились в зону перепроданности, то поступает сигнал покупки. Если же цена делает новый минимум по сравнению с предыдущим часом, то недельная тенденция снижается, а часовые осцилляторы поднялись в зону перекупленности, то пора отдавать приказ к продаже. Третий экран всегда определяет момент входа в рынок.
При работе этой системы очень важно найти для себя подходящую тактику торговли. Если Вы правильно определитесь со спецификой своего характера, со своей психологией, то выбор тактики будет для Вас очень важным. Может быть повторюсь, но мне хочется сказать, что самый безопасный вид торговли, это среднесрочная торговля. Для короткой, внутридневной торговли, Вам необходимо набраться опыта, и только тогда Вы сможете смело брать свою прибыль. Вот почему я советую многим из Вас не торопиться с открытием реального счёта, работая и оттачивая свою работу на демо-счёте.
Главная задач, при торговле по этой системе — научиться сочетать положение графиков и индикаторов вместе, и на основании полученного, правильно интерпретировать поведение не только цены, но и индикаторов, которые будут играть особую роль в торговле. Вы должны видеть, что на одном временном интервале индикаторы могут показывать вниз, а на другом вверх. Но только их совместное, общее направление будет повазывать единственную возможность для правильного входа. Всегда думайте об этом.
Ещё научитесь сочетать и пробуйте сравнивать разные индикаторы в разных временных форматах. Допустим, индикатор MACD на часовом графике должен идти вместе с осцилятором Стохастик на 10-ти минутном графике. Ищите такие моменты и сочетания с разными индикаторами.
Очень важно помнить, что необходимым условием хорошей работы всех МТС, и в том числе «системы трёх экранов», является правильное использование системы управления рисками. От того, как Вы применяете свою торговую тактику и стратегию, зависит Ваше качество работы, Ваш результат. При тестировании этой системы, очень внимательно придерживайтесь тех правил, которые Вы посчитали для себя необходимыми и важными. Обязательно отработайте и протестируйте постановку стоп-лоссов при работе данной системы, тем самым Вы сбережёте свой капитал и увеличите счёт.
И вот ещё одно из правил, которое рекомендуют многие авторы по трейдингу, может быть оно Вам пригодиться. Правило гласит: «размещайте защитные стоп-приказы, ограждающие от потерь и направленные на сохранение потенциальных прибылей, ниже на несколько пипсов самой минимальной цены текущего дня или дня предыдущего, если Вы купили, или выше на несколько пипсов самой максимальной из цен текущего или предыдущего дня,если вы продали». Успешных трендов!
Все эти вопросы и повод задать их, всегда можно понять, если задать встречный вопрос такому собеседнику. А Вы работаете на реальном счёте? Именно с этого момента, рассыпаются в пух и прах все торговые системы, их анализ, тестирование и восхваление. Потому, что все понимают, даже и твой собеседник, что система имеет ценность, если она работает на реальном рынке и приносит реальную прибыль.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод и посоветовать Вам, уважаемый друг. Не спешите вкладывать деньги и время в создание торговой системы. Торговая система только тогда станет полезной и прибыльной, если основана на опыте и знаниях самого трейдера. Поверьте! Чудес не бывает. Чудеса происходят только тогда, когда затрачены огромные усилия на становление профессионализма и достижения полезного опыта.
Без ваших знаний и опыта, нет торговой системы, а тем более прибыльной. Вы можете приобрести самую дорогую систему, со слов автора, делающую невероятную прибыль, но Вы всегда будете в проигрыше, если нет достаточного опыта.
В настоящий момент действительно много разработано таких систем, которые не приносят их авторам даже доллара прибыли. Если Вы умеете анализировать, то Вам не составит трудаувидеть и сравнить возможности и опыт, как самого автора, так и его системы. Достаточно привести только такой пример. Мне, да и наверное Вам тоже, не раз приходилось получать спам на свой ящик о таких «супер-системах». А когда заходишь к ним на сайт, то видишь, как прибыльна эта система по их словам.
Однако, если внимательно посмотреть на их предложения и описания, то становиться очевидным, что их система просто не может приносить прибыль, ввиду того, что благодаря такой системе даже они сами не могут заработать на платный хостинг своего сайта, а не только на поездку на канары. Хотя, канары не главное. Ещё более очевидно, когда видишь на таких сайтах всякие фонды, которые принимают вклады начиная с $1. Извините, но если быть честным, то просто глупо принимать для прибыльной системы такие вклады. Это просто не выгодно.
Мне хочется дать Вам совет. Не спешите прибегать к торговой системе, она Вас найдёт сама. Т.е. Вы сами её создадите, благодаря своему труду, знаниям и опыту. И поверьте, такая система будет самая лучшая из всех, которую Вы когда либо можете найти.
Теперь ближе к конкретике. Говоря о торговых системах, мы как правило хотим найти такой механизм, который бы позволял нам более пристально контролировать рынок и его поведение. Согласитесь, что было бы хорошо, если бы нас кто-то ещё мог «контролировать» со стороны. Контроль, как таковой, это прежде всего дисциплина, которой нам часто не хватает и от несоблюдения которой мы больше всего несём убытков.
Для того, чтобы более правильно совершать сделки, профессионально работать, мы приходим к выводу о том, что нам нужна торговая система. А если это так, то я Вам скажу, что такую систему, которая будет отвечать многим вашим запросам, принципам торговли и будет Вас дисциплинировать, можно создать самому.
Система, о которой пойдёт речь ниже, работает на рынке форекс очень давно и уже десятки лет миллионные армии трейдеров изучают её, приспосабливаются к ней и работают на основе её сигналов. Эта система называется «системой трех экранов». Её основатель, Ал. Элдер, один из профессионалов фондового рынка и рынка форекс. Отличается эта система от других тем, что она проста, понятна и вполне доступна каждому. Более того, она настраивается и подгоняется непосредственно каждым из Вас, на основе ваших знаний, опыта и психологии.
Вы полностью создаёте её сами, под вашу торговую тактику и стратегию, под ваши вкусы, привязанности и желания. Всё, что Вам нравиться в техническом анализе, и всё, что вы можете применять с пользой для себя, Вы можете настроить в ней и основательно оттачивать, тестировать и проверять, при этом систематически добавляя и удаляя всё, что не приносит пользу и результат.
Почему эта система называется «системой трех экранов»? Только потому, что на экран вашего компьютера выводятся три графика технического анализа. Посколько мы знаем, что на графики можно выводить разные временные интервалы, то соответственно, на эти три графика мы выводим разные временные интервалы.
Особенность системы такова, что в зависимости от поставленных задач и ваших пристрастий, Вы можете настроить её как на длинную и среднюю торговлю, так и на короткую. Мы приведём пример средней торговли и поэтому выводим на экран три графика с такими временными интервалами: D-1, H-1, M-10 или M-5. Т.е мы вывели, дневной, часовой и 10-ти минутный графики. В какой последовательности Вы их разместите, решать только Вам.
Главные моменты построения правильной торговой системы. На всех графиках у Вас должны быть выставлены, как минимум, 3-4 самостоятельных индикатора и несколько индикаторов на графике цены. Следуйте такому принципу: чем длиннее временной интервал графика, тем больше на нём должно находиться трендовых индикаторов, по которым Вы будете определять основной тренд. Чем меньше временной интервал графика, тем больше должно быть на нём индикаторов осциляторного типа.
Далее, разберём, для каких целей будет служить каждый из графиков.
Запомните! Первый экран, предположим дневной, как я уже сказал, определяет главную тенденцию. Это делается на основании выведенных на него таких индикаторов, как MACD-гистограммы, OSMA, +\-DMI, ADX и т.д. Если MACD-гистограмма и другие индикаторы показывают однозначное направление, то следует рассматривать возможность на вход в рынок. Именно первый и длинный временной график будет всегда ориентиром главного направления движения цены.
Всегда в данном случае следите за показаниями MACD и других индикаторов, с какой стороны нулевой отметки они находятся. Если Выше нулевой, значит тренд движется вверх. Если ниже, значит медвежий сигнал. Сигнал на продажу будет сильнее, если гистограмма находится ниже ноля. Когда гистограмма делает повышательное движение, по сравнению с предыдущим — покупайте. Покупка будет надежнее при значении гистограммы выше ноля. Тенденция на «первом экране» подобна приливу. А против волн прилива лучше не плыть. – О положении индикатора, необходимо судить в савокупности нескольких временных интервалах. Поэтому, положение выше или ниже ноля, может обозначать флет или незначительный откат, а вот когда индикатор начинает определяться и повышать или понижать угол наклона, в этом случае и создаётся ситуация, когда на рынке появляется тенденция, т.е. движение рынка. Предположим, положение индикатора выше ноля и его направление и угол наклона, высоки, то в данном случае этот сигнал очень важен.
Второй экран определяет, как правило среднесрочную тенденцию с помощью совмещения, как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. Осцилляторами, как Вы знаете, являются стохастик, RSI и другие индикаторы, построенные на часовом графике, как мы и условились. Если первый экран указывает на бычий рынок, и осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для покупки. И наоборот, если дневной график показывает медвежий тренд, а осциляторы на часовом находятся в зоне перекупленности, то в этом случае мы рассматриваем возможность продажи.
Сигналы «второго экрана» позволяют Вам внимательно отслеживать поведение рынка и чётко реагировать на вход и выход из рынка. Система «трех экранов» предлагает рассматривать только те волны, которые не противоречат главному направлению на более длинном временном интервале.
Третий экран определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы цен за максимумы или минимумы предыдущего часа. Третий экран — это непосредственный барометр, для правильного входа в рынок. Именно на нём Вы должны отрабатывать и видеть все возможные моменты для входа и выхода их рынка.
Если цена делает новый максимум по сравнению с предыдущим часом, дневная тенденция растет, а часовые осцилляторы опустились в зону перепроданности, то поступает сигнал покупки. Если же цена делает новый минимум по сравнению с предыдущим часом, то недельная тенденция снижается, а часовые осцилляторы поднялись в зону перекупленности, то пора отдавать приказ к продаже. Третий экран всегда определяет момент входа в рынок.
При работе этой системы очень важно найти для себя подходящую тактику торговли. Если Вы правильно определитесь со спецификой своего характера, со своей психологией, то выбор тактики будет для Вас очень важным. Может быть повторюсь, но мне хочется сказать, что самый безопасный вид торговли, это среднесрочная торговля. Для короткой, внутридневной торговли, Вам необходимо набраться опыта, и только тогда Вы сможете смело брать свою прибыль. Вот почему я советую многим из Вас не торопиться с открытием реального счёта, работая и оттачивая свою работу на демо-счёте.
Главная задач, при торговле по этой системе — научиться сочетать положение графиков и индикаторов вместе, и на основании полученного, правильно интерпретировать поведение не только цены, но и индикаторов, которые будут играть особую роль в торговле. Вы должны видеть, что на одном временном интервале индикаторы могут показывать вниз, а на другом вверх. Но только их совместное, общее направление будет повазывать единственную возможность для правильного входа. Всегда думайте об этом.
Ещё научитесь сочетать и пробуйте сравнивать разные индикаторы в разных временных форматах. Допустим, индикатор MACD на часовом графике должен идти вместе с осцилятором Стохастик на 10-ти минутном графике. Ищите такие моменты и сочетания с разными индикаторами.
Очень важно помнить, что необходимым условием хорошей работы всех МТС, и в том числе «системы трёх экранов», является правильное использование системы управления рисками. От того, как Вы применяете свою торговую тактику и стратегию, зависит Ваше качество работы, Ваш результат. При тестировании этой системы, очень внимательно придерживайтесь тех правил, которые Вы посчитали для себя необходимыми и важными. Обязательно отработайте и протестируйте постановку стоп-лоссов при работе данной системы, тем самым Вы сбережёте свой капитал и увеличите счёт.
И вот ещё одно из правил, которое рекомендуют многие авторы по трейдингу, может быть оно Вам пригодиться. Правило гласит: «размещайте защитные стоп-приказы, ограждающие от потерь и направленные на сохранение потенциальных прибылей, ниже на несколько пипсов самой минимальной цены текущего дня или дня предыдущего, если Вы купили, или выше на несколько пипсов самой максимальной из цен текущего или предыдущего дня,если вы продали». Успешных трендов!