Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

В зависимости от применяемой вами программы, могут использоваться и разные виды индикаторов. Скажем, в одном дилинговом центре , Вы будете видеть индикатор MACD одного вида, в других программах он может быть другой.

MACD и его разновидности:

Гистограмма и линия;

Гистограмма и две линии;

Две линии без гистограммы;

Три линии, без гистограммы.

В независимости от вида данного индикатора, все они выполняют одну и ту же функцию. MACD, состоящий из гистограммы и линии, применяется в той программе, которую я рекомендую при открытии демо-счёта. Гистограмма –- это вертикальные «палочки», показывающие значение MACD.

Рассматривая данный индикатор на графике, можно увидеть, что он имеет нулевую линию при анализе которой следует, что если значение MACD больше нуля на бычьем тренде и MACD меньше нуля на медвежьем тренде, то это значит, что на бычьем тренде значение быстрой линии больше и совсем наоборот на медвежьем тренде. Если рассматривая скользящие средние мы определяли мо­мент вхождения в рынок как точку пересечения двух скользящих, то на языке MACD это значит, что кривая (гистограмма) пересекает нулевую отметку (MACD = 0).

Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9ти дневное скользящее среднее индикатора. MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используются сигналы MACD пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

Следует отметить, что наиболее значимые сигналы в прогнозируемом плане, так называемое схождение, расхождение. По иному эта ситуация называется — дивергенция.

Дивергенцией называется ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Чаще всего дивергенция проявляется при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80). Хоту отметить, что в ряде программ технического анализа отсутствуют обозначения в этом индикаторе выше названных зон. Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и медвежью. Чаще всего дивергенция срабатывает при коррекционном движении цены, а по тренду бывает обманчивая.

На этом графике хорошо показаны моменты разворота дивергенции.



На верхнем графике я старался подчеркнуть явные признаки дивергенции, а не само воздействие её на рынок. Тем более необходимо помнить, что дивергенция не всегда является определяющим фактором разворота. Рынок разворачивает информация, а технический анализ подчёркивает данную систуацию, как фактор разворота.

Дивергенция — это сигнал, который говорит о скором развороте тенденции. По этому сигналу можно заранее распознавать затухание тренда, его силу и характер. Важно помнить, что если дивергенцию показывают и подтверждают другие индикаторы, то это ещё больше усиливает уверенность о скором разворотном моменте. Важность расхождения нельзя недооценивать. Если Вы один раз в неделю будете находить такие моменты на часовых графиках, то я смело могу утверждать, что Вы будете иметь значительную прибыль.

Это очень важный сигнал, потому что он является опережающим. Он заранее предполагает и готовит тренд к развороту. Хочу сразу сказать, если Вы будете ловить, хотя бы один такой сигнал раз в неделю, то Вы станете зарабатывать неплохие деньги. Важность сигналов схождения - расхождения заключается в том, что это опережающие сигналы, которые как бы готовят тренд к развороту (из анализа видно, что это опережение как минимум на 2-3 бара).

Ещё существуют дополнительные и не менее важные сигналы. Исходя из того, что вероятность правильного вхождения в рынок на основании сигналов этого индикатора должна безусловно подтверждаться любыми двумя – тремя независимыми индикаторами. Только в совокупности, вход будет более оправдан и положительный эффект от прибыльности сделок должен быть от 70 до 85%.

Помимо перечисленных выше, важные сигналы от MACD поступают при пересечении между собой кривой конвергенции - дивергенции экстремальных значений. Эти точки пересечения между линиями или линией и гистограммой являются сигналами для входа, но с обязательным учётом того, чтобы эти пересечения происходили в верхней либо в нижней части зон индикатора.

Может быть повторюсь, но важным сигналом этого индикатора, как и в ряде других индикаторов, является появление подтверждеющей фигуры второй вершины. Она как правило не столь значительна и малозаметна, но именно она сигналит о мгновенном и быстром движении рынка. Ещё очень важно отметить, что чем выше вершина этого индикатора, тем опасней входить в рынок с надеждой на то, что цена ещё продолжит движение по тренду. Примеры подтверждающих вершин находятся в ниже приведённом графике:



И завершая описание скользящих средних, хотелось бы еще рассмот­реть два важнейших понятия. Во-первых, скользящие средние нашли хорошее применение в теории циклов, однако в этом случае необходим временной сдвиг вправо скользящей средней примерно на половину того временного интервала, который охватывается средней. Такой сдвиг компенсирует временную задержку скользящей средней от графика цены.

Если Вы обратите внимание на нижний график (здесь тоже прослеживается явная дивергенция) то увидите, что в том месте, где цена GBP/USD равна 1.4550, на показаниях МACD это самая низшая точка. И далее, когда цена достигает ещё более нижнего уровня — 1.4390, то индикатор МACD показывает более высокую вершину по сравнению с предыдущей. А когда Вы соедините эти вершины и проведёте трендовую линию на индикаторе МACD и на цене, то заметите именно такое расхождение, под названием дивергенция.

В заключении обращаю Ваше внимание на то, что без учёта этого индикатора не стоит принимать никаких решений. Также, доверять этому индикатору необходимо только в направлении главной тенденции, основного тренда.