Moving Average (МА)

Индикатор Moving Average (скользящее среднее) является наиболее часто используемым индикатором в техническом анализе. Скользящие устанавливаются как на график цены, так и на индикаторы. Разновидности ряда программ позволяют это сделать. Все профессиональные программы используют эту возможность. Moving Average, трендовые индикаторы и соответственно их сигналы — запаздыващие, но наиболее информативные и надёжные.

Построения скользящих средних кривых (movings averages (mA)) унифицированы на базе сравнительно единых компьютерных алгоритмов. Из графика видно, что по своей сути скользящие средние являются сглаженными кривыми зависимости курса валют от времени, причем «степень» сглаженности зависит от порядка (периода) скользящей средней, настраиваемой самим трейдером.

При таком порядке (или периоде) скользящей средней называется число баров или свеч, в графике зависимости цены от времени, по которым ведется усреднение. Сразу же следует уточнить, о какой цене идет речь? Так как каждый бар характеризуется четырьмя видами информации (цена открытия, закрытия, минимальной или максимальной), то условимся, что в дальнейшем под ценой будем понимать цену закрытия бара или свечи.

Moving Average (скользящее среднее) –- это линии, которые выводятся на график цены. Главная особенность этих линий заключается в том, что они показывают основное направление движения цены. Их угол наклона определяет, как быстро и куда направлен тренд курса.

Эти линии выводятся на график путём выбора периодов (цифр), которые указывают, сколько временных интервалов Вы зададите алгоритму для правильного вычисления настройки индикатора. Поясню. Если Вы выбрали при настройке период 9, то именно 9 свечей или баров будет использовано для расчёта выведенной линии. Из этого следует, что расчёты будут всегда усреднённые, поэтому и линии будут выводиться на график по середине свечи или бара, либо по середине тренда.

Скользящие подразделяются на три вида:

1) Simple Moving Average - простое скользящее среднее; 2) Weighted Moving Average - взвешенное скользящее среднее; 3) Exponential Moving Average - экспоненциальное скользящее среднее.

В настоящий момент, как правило многие программы используют только простые и экспоненциальные. Особого визуального различия Вы не заметите, хотя если присмотритесь и сравните, то будет видно незначительное расхождение. Но характеризуя эти линии нужно отметить, что простые скользящие используются на длинных временных интервалах и при построении длинных стратегий, а экспоненциальные используются на коротких временных интервалах и при работе на коротких позициях.

Необходимо помнить, что скользящая средняя считается с некоторым заранее заданным периодом. Чем меньше период, тем больше вероятность ложных сигналов. Чем больше период, тем слабее чувствительность скользящей средней.

Я рекомендую Вам использовать как минимум три линии с разными периодами. Периоды, как правило выставляются на основе чисел фиббоначи. Это –- 5, 9, 13, 21, 34, 50, 100 и т.д. Более точный прогноз и сигнал для входа дают именно несколько линий. Для короткой усреднённой торговли, рекомендую использовать именно три скользящих с периодами –- 5, 13 и 34. Прошу учесть, что Д.Мэрфи в своей книге "Технический анализ…" приводит числа …5,8,13,21,34,55,89,144….. Эти расхождения столь не значительны и не так важны, как Вам может показаться. Это Ваш выбор и собственное тестирование по другим числам Вам только принесёт пользу.



Другие авторы обычно рекомендуют при анализе такие периоды: 1-дневного графика цен — 8, 13, 21, 55 и 89 порядка средних; менее 15-минутных графиках цен — 34, 55, 144 порядка средних.

Очень важно. Самый главный сигнал, которые выдают эти линии — их пересечение между собой. Он определяет направление тренда. Когда Вы выведите на график не одну, а хотя бы две или три линии, то заметите их странное поведение. Они постоянно пересекатся межу собой и довольно часто в моменты затухания рынка. А когда появляется направленный тренд, периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности), то их поведение сводится к тому, что все выстроенные линии имеют определённый угол наклона и все они показывают и направляются в одну сторону.

Используя при анализе скользящие, необходимо понимать, что не все сигналы правдивы и они как правило запаздывающие. Можно конечно подстроить их и на более короткое срабаывание, разворот, но тогда эти линии будут выдавать достаточно много ложных сигналов. Безусловно, главное достоинство скользящих состоит в том, что они показывают, как направление тренда, так и его разворот. Поэтому второй по значимости сигнал, подаваемый скользящей средней — это ориентировочные моменты входа в рынок и выхода из него.

Следующее достоинство кривых скользящих средних состоит в том, что они показывают как направление тренда, так и разворот тренда. Однако информативность скользящей средней существенно ограничена тем, что из-за того, что всякий процесс сглаживания ведет к запаздыванию сгла­женных кривых относительно графика цены, наблюдается задержка в индикации продолжения или изменения тренда, что может привести к неоправданным потерям или недополучению прибыли на рынке. В этом случае рекомендую пользоваться дополнительными индикаторами на момент вхождения или выхода из рынка.

Необходимо помнить, что с увеличением периода скользящих запаздывание в сигналах уве­личивается, но с другой стороны, это ведет к отсечению многих ложных сигналов. Повторю, что скользящие средние играют также роль линий поддержки, причем с увеличением порядка скользящей средней усиливается соответствующая поддержка. При обратном движении цены скользя­щие выполняют функцию линий сопротивления, роль которых увеличивается с увеличением порядка кривой скользящей средней.

На внутридневном интервале надежнее всего пользоваться пересечением трех скользящих средних с периодами 5, 13 и 34. Пересечение быстрых скользящих средних (пери­оды 5 и 13) должны насторожить трейдера и ему с этого момента необходимо проводить комплексный анализ используя другие индикаторы на предмет возможности открытия короткой позиции.

Основной недостаток скользящих средних заключается в том, что все они двужутся в направлении тренда, т.е. за тенденцией с запаздыванием. Очень много ложных сигналов выдают во флете и явно не способствуют ясному прогнозированию будущего на рынке.

Способность трейдера более длительно рассматривать поведение скользящих, перестраивать, подбирать для своей торговли и стратегии нужные периоды и варианты, способствует улучшению работы и увеличению прибыли на 15-20%. Поэтому не ленитесь экспериментировать и анализировать.