Преимущества систем с высоким процентом профитных сделок.

Преимущества систем с высоким процентом профитных сделок.

Системы с высоким процентом прибыльных сделок более предпочтительны психологически. Никто не любит убытки. Все любят прибыль. Системы, которые приносят частые убытки и делают деньги за счет редких сделок с большой прибылью, неприятны в реальной торговле. Последовательность убытков всегда деморализует, независимо от вашего профессионализма или опыта.

Последовательность прибыльных сделок всегда приятна, создает уверенность в себе и самоуважение, к тому же увеличивает ваш капитал. Мы часто слышим о замечательных и прибыльных системах, которые, тем не менее, были «отвергнуты» их пользователями по причине долгого ожидания профита. Обычно это происходит с тренд-следящими системами с не высоким процентом прибыльных сделок. Торговля таких систем требует самозабвенной веры и огромного терпения. Неудивительно, что многие трейдеры, пытаясь торговать такие системы, терпят фиаско.

Системы с большим процентом прибыльных сделок обычно имеют не большой DrawDown. Допуская, что наибольший убыток на сделку строго ограничен, (а это обязательно в хорошей системе), большой DrawDown более часто встречается на серии сделок, в которой много убыточных и очень мало профитных. Очевидно, что при высоком проценте профитных сделок менее вероятна затяжная серия сделок с редким профитом и частыми убытками. Если мы сможем разработать систему с низкими средними убытками и высоким процентом профитных сделок, то это будет система с отличной защитой от просадок.

Системы с высоким процентом профитных сделок положительно влияют на дисциплину трейдеров. Как часто нам рассказывали истории о трейдерах, которые следовали своим системам, но, после серии убытков, решали не входить в очередную сделку, которая в итоге оказывалась очень прибыльной? Это не очередная выдуманная история из серии сказок ужасов. Это реально происходит очень часто. Если мы используем систему с не высоким процентом профитных сделок на рынке, то, рано или поздно, возникает желание начать пропускать некоторые сделки. Предположим, мы используем систему, которая дает только 30% положительных сделок.

Начав пропускать сделки, поначалу, мы будем «поощрены» за наши нарушения самодисциплины. Втечении некоторого промежутка времени мы будем получать пользу от пропуска убыточных сделок, до того момента, пока мы неизбежно не пропустим очень хорошую сделку. Обычно, такая система в скором времени отвергается, потому что, пропустив прибыльную сделку мы вновь обратно входим в систему, и в тот же миг натыкаемся на очередную последовательность неудач. Тем не менее, если наша система имеет большой процент профитных сделок, мы не будем испытывать желание попробовать перехитрить систему. Прежде всего, мы будем осознавать, что если не войти в какую-то сделку, то это, скорее всего будет удачная сделка. Из этого следует, благоприятные параметры системы помогают нам поддерживать торговую дисциплину на должном уровне.

Системы с большим процентом профитных сделок требуют меньшей диверсификации. Характерная тренд-следящая система требует постоянного поиска рынков с сильными трендами. Сильные тренды появляются сравнительно не часто и чтобы быть уверенным, что мы именно на нужном рынке и в нужное время, мы обязанны диверсифицировать нашу торговлю между множеством рынков. Мы не можем себе позволить потерять хотя бы один из этих больших трендов. Диверсифицируясь как можно больше, мы с большей вероятностью сможем поймать большой тренд, компенсировать прошлые убытки, и получить новую прибыль. принимая во внимание, что некоторые портфельные управляющие верят в высокую прибыльность диверсификации даже с системами с низким процентом профитных сделок, на самом деле, высокая вероятность больших просадок на таких системах, заметно уменьшают эту прибыльность. С другой стороны, если мы торгуем систему с большим процентом прибыльных сделок, мы гораздо в меньшей степени нуждаемся в диверсификации.

И если наша система тщательно разработана, так, чтобы всегда входить большие тренды и редко приносить убытки, мы получим наилучший возможный сценарий. Конечно, диверсификация все равно полезна для нашей стратегии с большим процентом профитных сделок, но это скорее дополнительное расширение возможностей, чем необходимость.

Системы с большим процентом прибыльных сделок требуют меньшего начального депозита для совершение сделок. Если нам требуется меньше капитала для преодоления просадки и меньше средств для диверсификации, значит, нам требуется меньше средств для начала торговли по такой системе. Так же при большом проценте прибыльных сделок мы можем более успешно использовать полученную ранее прибыль для восстановления средств после любого большой просадки. Системы с высоким процентом прибыльных сделок легче настраивать и проверять на наличие ошибок.

Представьте себе систему с не высоким процентом успешных сделок, в которой длинная последовательность убытков нормальное явление. Как много убытков она успеет принести, пока вы поймете, что что-то работает не так? Я уверен, очень много. А теперь вообразите себе систему с очень большим процентом профитных сделок. Любая последовательность убытков, отличающаяся от нормы для этой системы, быстро привлечет ваше внимание. Можно уповать на то, что мы сможем быстро протестировать систему и устранить любые ошибки, до того, как начнуть серьезные убытки. В системе с не большим процентом прибыльных сделок мы успеем понести огромные убытки, пока поймем, что надо что-то исправлять.

Как вы могли приметить, мы убежденные сторонники систем с высоким процентом профитных сделок. Мы утверждаем, что действительно просто создавать системы с высоким процентом выигрышей, если вы сконцентрируетесь на этом параметре и будете требовательны именно к нему. Очень часто создатели торговых систем уделяют внимание только совокупной прибыли системы. Обычно это выливается в создание системы с «переподогнанными» выходами, берущими не частую, но неестественно большую прибыль, и очень маленькими стопами, приносящими частые, но мелкие потери.

Такой подход дает очень низкий процент профитных сделок и, в конечном итоге, разрушает систему. Тем не менее, если мы сконцентрируемся на достижении большого процента профитных сделок, мы сможем достичь этого без больших жертв и «переделок», получив в результате систему, которая действительно «дружественна» и надежна.